怎么感觉做量化的人越来越多了，有人能给我大概讲讲吗，自建的那种。

平时竖耳朵听到同事聊量化越来越多（我个人耳朵比较好，附近聊天都能听的比较清楚，也比较容易分心，就多听了听），还有人自建了量化。
我自己 AI 普及了下（之前完全没了解过相关），粗浅的了解到就是“基金的一种”，但是感觉和他们聊的不是一回事，而 AI 给我说自建成本大、策略复杂，不是普通人能轻易搞的事。
到底是我的同事太厉害了，还是 AI 太危言耸听了，还是都有……
有没有谁能给我讲讲，如果要自建，实际情况是怎么样的？如果是买基金，又怎么来“感受”量化的“策略”？

量化

自建

策略

11 replies • 2026-07-03 17:35:22 +08:00

KamenReborn

17h 23m ago

先分清量化高频交易和程序化交易。
前者就别想了，后者只要有自己的交易策略，都可以 vibe coding 出来。

xfxz

17h 20m ago

量化交易和量化选股是两个概念吧。
交易门槛很高，而量化选股自建应该主要解决数据和策略因子问题。

qwei

15h 40m ago

@KamenReborn 程序化交易？没理解，量化高频交易我理解，但是程序化交易和 2 楼说的选股是一个意思吗？

qwei

15h 40m ago

@xfxz 选股还能“量化”，意思是不是就是全网搜索，然后筛选出合适的？

Haku

15h 11m ago via Android

量化交易我通俗理解就是股票市值的变化可以用数学去定义和解释，所以找到合适的拟合公式后，通过调整超参数，就可以一定程度上预测股票的走势吧。
量化需要计算因子，需要有策略。自建的过程就是把自己策略根据不同参数做出相应的交易动作。
正常来说量化交易的策略你是没有办法感受到的，因为一旦暴露自己的策略，就可以通过做对手盘来不断吃光，所以交易策略，参数也得不断变化，来防止自己的策略被暴露。

我理解就是这样。

qwei

14h 4m ago

@Haku 这个我理解，我意思不是揣测策略，是，怎么区分基金里哪些是正经的量化，当然这个“正经”我不太好描述，我语文不太好……

diaoyulao

13h 35m ago

这玩意很复杂，建议了解即可，别去碰

connor123

13h 13m ago

我感觉普通人大部分做的都是程序化交易，比如你有一套选股票方案，以及交易方案，这套方案是可以形成闭环逻辑的，然后你就可以开发成固定的交易逻辑不间断运行

KamenReborn

12h 2m ago

@qwei #6 普通人能买到的量化基金都不值得买。
就像幻方量化，你能买到吗？

fankcoder

11h 59m ago

直接问你同事不行吗，个人一般搞不了 ai 说的高频交易，成本太大。
其实就是个能自动执行策略交易的脚本，没啥厉害的，大多数人玩还是贡献手续费。
你要买基金就更不适合了，手续费太贵了，买期货，美股，数字货币还行。
怎么来“感受”量化的“策略”，比如脚本监听原油价格涨跌，做多空下游产业，航空运输业、石油化工啊这种就算策略了，也有纯技术流的策略，看 K 线，MA 线啥的做多做空。
（别看我字打的多，我也是贡献手续费）

tyhunter

11h 57m ago

跑网格单也是一种量化，我用宽基 ETF 跑网格，一天也能 T 出来一百块钱左右，也有人跑个股的网格单